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人工智能“炒股”任重道远

时间:2019-06-11 08:30  编辑:眼爆科技

记者 吴娟娟

2017年10月18日,全球首只号称使用人工智能选股的ETF(AIEQ)在纽交所上市。如今,AIEQ运作超过一年半,收益大幅跑输标普500。AIEQ背后大脑Equobot的两位联合创始人Chida Khatua和Art Amador近期接受中国证券报记者专访时表示,AIEQ需要从过往的数据中学习,但2018年市况复杂,这让AIEQ有些措手不及。

累计回报不及标普500

AIEQ的净值曲线显示,经过建仓期的磨合之后,AIEQ曾有不错的表现,显著战胜指数。不过现在来看,已经一岁半的AIEQ还是被标普500远远甩在身后。

Wind数据显示,从2017年10月18日成立至今(截至2019年6月7日),AIEQ累计上涨3.03%,同期标普500指数涨幅12.27%。AIEQ涨幅还不到标普500的四分之一。

具体来看,从指数走势中可以发现,2018年5月之后AIEQ一度大幅跑赢标普500。从2018年5月1日到8月29日,该基金涨幅13.59%,同期标普500涨幅10.04%。但是好景不长,随着市场下行,AIEQ的跌幅明显更为凶猛。2018年10月3日至2018年12月24日,AIEQ重挫30.63%,同期标普500指数下跌19.58%。随后AIEQ一直处于追随指数的状态。今年以来,AIEQ和标普500指数分别上涨18.19%和14.62%,AIEQ小幅跑赢。

据ETF.com网站统计,今年以来,AIEQ的资金净流出192万美元。其中,2019年5月1日至6月3日美股回调期间,AIEQ资金净流出1362万美元。AIEQ当前的规模为1.24亿美元。

据了解,Chida Khatua和Art Amador是AIEQ背后大脑Equobot的两位联合创始人。谈及AIEQ净值回撤幅度超过标普500,Chida Khatua与Art Amador在接受中国证券报记者采访时表示,2018年四季度投资环境非常特别,优质股被抛售。此外,英国脱欧、美联储货币政策等一系列不确定性交织在一起,这是从未遇到过的情况。人工智能从过去的数据中总结规律、进行投资,因此遇到前所未有的情况时无能为力。不过,这种情形对于人工智能的学习是有帮助的,以后遇到类似情况,AIEQ的胜算会加大。

今年以来奋起直追

值得注意的是,经受了重创之后,2019年AIEQ迅速矫正,奋起直追。Chida Khatua和Art Amador表示,今年以来AIEQ跑赢标普500,一方面是因为AIEQ回避了风险,2019年以来,美股市场波动率居高不下,AIEQ削减了受各种不确定性因素影响较大的股票头寸;另一方面,2018年12月AIEQ没有因恐惧而抛售财务状况良好的公司,它没有情感,不会恐惧。

我们每天都会使用自然语言处理和深度学习模块学习130多万条新闻信息。经过学习,我们得出应该买哪些股票以及什么时候买的结论。我们根据事件的变化持续改进模型。Chida Khatua认为,眼下的投资环境如同一块巨型拼图,AIEQ每掌握一条信息,就如同获得了一个小图片。获得的图片越多,越有机会完成拼图,目睹全貌。不过,Chida Khatua坦言,即便这样也不能说AIEQ就高枕无忧了,因为每次的情况都不完全一致。

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